끊임없이 변화하는 시장을 정복하는 AI 주식 트레이딩: FlowHFT의 등장

Yang Li, Zhi Chen, Steve Yang이 개발한 FlowHFT는 다양한 시장 상황에 적응 가능한 고주파 매매(HFT) 프레임워크입니다. 여러 전문가 모델로부터 전략을 학습하고 그리드 서치 미세 조정을 통해 최적의 성능을 달성하며, 실제 시장 테스트에서 기존 최고 성능 모델을 능가하는 결과를 보였습니다.

찰나의 순간에도 변화하는 주식 시장에서 살아남는다는 것은 무엇을 의미할까요? millisecond 단위의 속도로 시장을 분석하고 주문을 내리는 고주파 매매(HFT)는 그 답을 찾기 위한 끊임없는 노력의 산물입니다. 하지만 기존 HFT는 과거 데이터에 기반한 모델링에 의존하여 미래 시장 상황을 예측하는 데 한계를 보였습니다. 특정 시장 상황에 최적화된 모델은 다른 상황에서는 무용지물이 되기 일쑤였죠. 마치 특정 요리법만 아는 요리사가 다양한 재료와 상황에 맞춰 요리를 할 수 없는 것과 같습니다.

Yang Li, Zhi Chen, Steve Yang 세 연구자는 이러한 한계를 극복하기 위해 FlowHFT, 혁신적인 모방 학습 프레임워크를 개발했습니다. FlowHFT는 각기 다른 시장 상황에 능숙한 여러 전문가 모델로부터 전략을 동시에 학습합니다. 마치 여러 요리사의 장점을 하나로 합쳐 최고의 요리를 만들어내는 것과 같습니다. 각 전문가 모델은 특정 시장 상황에 특화되어 있고, FlowHFT는 현재 시장 상황을 분석하여 가장 적합한 전문가 모델의 전략을 선택하고 조정합니다. 이는 끊임없이 변화하는 시장 환경에 유연하게 대처할 수 있음을 의미합니다.

하지만 FlowHFT의 진정한 힘은 여기서 끝나지 않습니다. 그리드 서치 미세 조정 메커니즘을 통해 복잡하거나 극단적인 시장 상황에서도 최적의 성능을 달성합니다. 이는 마치 최고의 요리사가 끊임없이 자신의 레시피를 개선하고 새로운 재료와 기술을 배우는 것과 같습니다. 실제 시장 환경에서의 테스트 결과, FlowHFT는 모든 시장 상황에서 기존 최고 성능의 전문가 모델보다 뛰어난 성능을 보였습니다.

FlowHFT는 단순한 알고리즘이 아닌, 끊임없이 학습하고 적응하는 지능적인 시스템입니다. 이 기술은 앞으로 고주파 매매 분야뿐 아니라, 예측이 어려운 다양한 분야에서 활용될 가능성을 보여줍니다. 변화무쌍한 시장 환경 속에서 살아남고, 나아가 승리하기 위한 새로운 지혜를 제시하는 FlowHFT, 그 가능성에 주목해야 할 때입니다.